风控五大模型、三大风险指的是什么--几大模型PD、LGD、评分模型都有哪些细节点

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风险是指不确定性。金融风险是资产因不确定性价格发生波动的可能性。我们梳理了一下目前整个风险分类，大概可以分成以下几个大类：
信用风险
指债务人不能或不愿意履行债务而给债权人造成损失的可能性。

流动性风险
指由于流动性不足无法履行支付义务的可能性。

利率风险
指利率的不确定性造成资产价格波动的可能性。

汇率风险

指汇率的不确定性造成资产价格波动的可能性。

操作风险
指由于不完善或有问题的内部操作过程、人员、系统或外部事件而导致的直接或间接损失的风险。

法律风险
指金融机构相关的各类合同、承诺等法律文件的有效性和可执行能力，包括外部合规风险和监管风险。

通货膨胀风险
指通货膨胀使经济主体的首季收益率下降，或使其筹资成本提高的风险。

环境风险
指金融活动的参与者面临的自然、政治和社会的变化而带来的风险。

国家风险
指在国际经济活动中，由于国家的主权行为所引发的造成损失的可能性。

在以上风险中，番茄风控尤其擅长信用风险相关内容。我们了解风险可能带来损失，也可能带来收益。拒绝风险等于拒绝了相应的收益，如何平衡风险收益，需要有一把量化的标尺，于是我们引入了量化风险的概念。而其中量化风控的核心宗旨之一，就是将风险保持在能够承受的水平。

如何量化金融信贷风险，我们纵观人类发展史，会发现重大的历史人类金融事件大概梳理如下：

金融系统史与人类文明史同寿，
曾有多次系统性金融风险爆发。

1634-1637 郁金香球茎热
1929.10.29 华尔街大崩盘
2007 次贷危机
1933 格拉斯-斯蒂格尔修正法案
1999 金融服务现代化法
2010 多德-弗兰克法案
伴随着这一些重大的金融历程中，人们逐渐发现其金融要想稳定和谐发展离不开监管的框架，于是伴随着一次次的金融事件，巴赛尔协议也相继诞生。无可厚非，巴塞尔协议伴随着金融事件而生，其主要的使命就是为了阻止金融体系的崩塌：
•1988 Basel Accord I(from 1974)
•1992-1996 Basel Accord Amendment
•2005 Basel Accord II
•2009 Basel AccordII.5
•2010-2024 BaselAccord III (with FRTB etc.)

纵观巴赛尔协议的量化风险，目前其演进也进化到第三个版本巴赛尔协议三。如同风险需要分散一样，风险管理也需要合力来做支撑，仅靠行业自律依然会存在严重的风险。

巴赛尔协议的三大支柱：
第一支柱：最小资本约束/流动性约束
第二支柱：严肃监管/银行内控与资本计划
第三支柱：强化信息披露/市场纪律约束
而了解巴赛尔协议的逻辑后，就会了解其中一个最重要的左右就是给资产做分类，在金融领域我们有一个较为专业的名词叫：资产分池。
分池是指将同质、风险特征类似的债项放至同一个组合或资产池（Pooling）中，并一致估计资产池的巴塞尔风险参数，包括违约概率（下称“PD”）、违约损失率（下称“LGD”）和违约风险暴露（一般指信用卡，包含EAD和CCF两部分）。以上便是信贷的三类分池场景：PD、LGD、EAD的分池。
当然在常见的信贷常见场景中更多的是以产品划分。以信贷资产为例，非零售贷款每笔单独计算信用风险三要素。零售贷款在标准情形下分为三类：
1.房屋按揭贷款（Mortgage）
2.合格的循环零售贷款
3.其余类型的非应收账款

资产分池是银行同学做好这类相关业务最常遇到的问题。做分池做常规上会用到哪些工具？是否能用上常规的算法如决策树、逻辑回归这些方法？另外关于分池相关还有没有相关的案例介绍？关于以上的问题大家都是否有答案了。

以上内容，希望大家都能做到心里有数，内心不慌。
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