指数基金-估值
2022/1/31 23:15:26
本文主要是介绍指数基金-估值,对大家解决编程问题具有一定的参考价值,需要的程序猿们随着小编来一起学习吧!
指数基金-估值
2022-01-31
1 主流方法比对
目前比较主流的四种估值方法,分别是:加权平均值、等权平均值、算数平均值以及中位数,那么采用哪种估值数据比较好呢?
量化投资研究系列(二)指数估值方法对比
对比结论:
用等权和加权数据分析了A股顶部和底部的估值区间,其实我认为加权和等权都能够对市场进行估值。
只不过精度有所不同,加权数据反应较慢比如它的精度达到了长度单位中英尺级别;而等权数据反应较快,比如它的精度达到了长度单位中英寸级别,精度更高。
对于如上证50、沪深300这样的大指数,计算整体PE用等权更能合理的反应市场估值水平。对于某些行业指数如养老指数,里面既包括了大块头的保险公司,也包含小公司,体量差别上百倍,等权的意义就更明显了。我还是更倾向于使用等权数据。
参考:
【1】量化投资研究系列(二)指数估值方法对比
这篇关于指数基金-估值的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对大家有所帮助,也希望大家多多支持为之网!
- 2024-05-31全网首发第二弹!软考2024年5月《软件设计师》真题+解析+答案!(11-20题)
- 2024-05-31全网首发!软考2024年5月《软件设计师》真题+解析+答案!(21-30题)
- 2024-05-30【Java】百万数据excel导出功能如何实现
- 2024-05-30我们小公司,哪像华为一样,用得上IPD(集成产品开发)?
- 2024-05-30java excel上传--poi
- 2024-05-30安装笔记本应用商店的pycharm,再安排pandas等模块,说是没有打包工具?
- 2024-05-29java11新特性
- 2024-05-29哪些无用敏捷指标正在破坏敏捷转型?
- 2024-05-29鸿蒙原生应用再新丁!新华社 入局鸿蒙
- 2024-05-29设计模式 之 迭代器模式(Iterator)